Matematické Fórum

Nevíte-li si rady s jakýmkoliv matematickým problémem, toto místo je pro vás jako dělané.

Nástěnka
! 04.11.2016 (Jel.) Čtete, prosím, před vložení dotazu, děkuji!
17.01.2016 (Jel.) Rok 2016 s novými a novějšími krystaly od kolegy Pavla!
17.01.2016 (Jel.) Nabídka knih z oborů matematiky, fyziky, chemie
23.10.2013 (Jel.) Zkuste před zadáním dotazu použít některý z online-nástrojů, konzultovat použití můžete v sekci CAS.

Nejste přihlášen(a). Přihlásit

#1 05. 03. 2020 11:56

ježek
Příspěvky: 60
Reputace:   
 

Normalita a autokorelace kointegračních reziduí [ekonometrie]

Měl jsem za úkol testovat paritu kupní síly a aplikoval jsem Johansenův test kointegrace na časové řady spotřebitelských cen a měnového kurzu. Bylo mi sděleno, že jsem zapomněl testovat kointegrační rezidua na normalitu a autokorelaci. Tu normalitu bych ještě možná pochopil, byť tedy si tím jist nejsem, ale vůbec nechápu, proč bych měl testovat kointegrační rezidua na sériovou korelaci. Proces kointegračních reziduí podle mého názoru nemusí být IID (WN). Naopak to bývá nějaký stacionární proces typu AR(p). Může mi někdo poradit, co měl vlastně školitel na mysli, když mi tyto věci vytknul? Vůbec to teď nechápu. Díky všem za cenné rady.

Offline

 

#2 17. 03. 2020 19:46

Joe Hallenbeck
Zelenáč
Příspěvky: 13
Reputace:   
 

Re: Normalita a autokorelace kointegračních reziduí [ekonometrie]

Obecně lze na autokorelaci reziduí nahlížet ze dvou pohledů.

1) vyšetří se autokorelace n-tého řádu. Tzn jestli při vyšetření je hodnota autokorelace n-tého řádu nižší, než kritická hodnota pro zvolenou hladinu významnosti. Tím se prokazuje, jestli dané rezidua vykazují autokorelaci n-tého řádu.

2) Vyšetří se autokorelační funkce (autokorelace např. 1-9 řádu) a sleduje se, jestli tato funkce vykazuje nějaký trend, například tvar sinusoidy, paraboly a podobně.

Alespoň tolik jsem tomu porozuměl při testovaní regresních modelů pomocí testování reziduí.

Offline

 

#3 18. 03. 2020 12:43

ježek
Příspěvky: 60
Reputace:   
 

Re: Normalita a autokorelace kointegračních reziduí [ekonometrie]

Jojo, díky, já to poplet: VAR skutečně musí mít homoskedastická a normální nekorelovaná rezidua. :)

Offline

 

Zápatí

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson